방법론

Squared가 수치를 계산하는 방법과 브리프를 해석하는 방법에 대한 전체 설명입니다.

§1

이 브리프는 무엇인가

각 브리프는 특정 자산의 특정 시점 스냅샷입니다. 브리프에 표시되는 수치(MR24, MR48, Edge48, 행동 기준가 등)는 역사적 가격 데이터를 대상으로 실행된 결정론적 계산에서 나옵니다. 동일한 입력값에 대해 항상 동일한 출력값이 나옵니다.

요약, 유사 사례, 시장 맥락 등 서술형 텍스트는 동일한 수치를 입력값으로 받은 대형 언어 모델(LLM)이 작성합니다. LLM은 새로운 정보를 생성하지 않습니다. 수치를 사람이 읽기 쉬운 언어로 변환할 뿐입니다. 유사한 셋업이라도 매번 표현이 달라질 수 있지만, 기저 수치는 항상 동일합니다.

브리프에서 수치(%)와 가격 레벨을 신뢰하세요. 서술 문장은 수치를 다르게 표현한 것으로, 수치 이상의 정보를 추가하지 않습니다.

브리프는 특정 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다. 과거 패턴이 현재 셋업과 얼마나 유사한지를 설명할 뿐입니다. 매매 결정은 전적으로 사용자 본인의 책임입니다.

§2

분석 창

모든 지표는 세 가지 정해진 시간 창을 기반으로 계산됩니다.

1H 창 · 2,160바90일치 시간봉 데이터. EMA50, EMA200, ADX(14), ATR(14) 계산의 기본 단위. 확률 매칭을 위한 히스토리컬 유사 사례 탐색도 이 창에서 수행됩니다.

4H 창 · 540바1H 바를 리샘플링한 540개의 완전한 4H 봉. 추세 방향 확인 및 더 안정적인 EMA200 계산에 사용됩니다. 진행 중인 4H 봉은 제외됩니다.

차트 창 · 168바 (7일)가장 최근 168개 1H 바. 브리프 차트 시각화와 24H 고가/저가 계산(행동 기준가의 입력값)에 사용됩니다.

§3

지표

EMA501H 창 기준 기간 50 지수 이동평균. 평균 회귀 분석의 기준선이자 회귀 목표가의 원천입니다.

EMA2001H 창 기준 기간 200 지수 이동평균. 장기 추세 방향 확인에 사용됩니다. 현재가가 EMA200 위에 있으면 상승 추세 국면, 아래이면 하락 추세 국면으로 분류됩니다.

거리% (Distance%)(현재가 − EMA50) / EMA50 × 100. 양수 = EMA50 위에 위치, 음수 = 아래. 이 값이 셋업 버킷 분류의 핵심 변수입니다.

ADX · DI+ · DI−Wilder 스무딩 방식, 기간 14. ADX는 추세 강도를 측정합니다(방향 무관). DI+(상승 방향성 지수)가 DI−를 초과하면 상승 압력이 우세하다는 신호입니다. ADX ≥ 20이면 추세 확인 상태로 간주됩니다.

ATR%ATR(14) / 현재가 × 100. 현재 변동성을 가격에 정규화한 값. 손절 크기 산정의 참고 지표로 사용됩니다. 브리프에 직접 표시되지는 않지만 내부 계산에 사용됩니다.

국면 (Regime)현재가와 EMA200의 상대적 위치 및 ADX 강도를 조합해 5가지 국면 중 하나로 분류됩니다: 강한 상승 추세 / 약한 상승 추세 / 중립 / 약한 하락 추세 / 강한 하락 추세.

§4

유사 셋업 정의

확률을 계산하려면 "유사한 과거 사례"를 정의해야 합니다. Squared는 세 가지 기준이 모두 일치하는 과거 스냅샷만 유사 사례로 인정합니다.

1. 부호 (Sign)거리%의 부호가 같아야 합니다. 즉, 현재 EMA50 아래 셋업은 EMA50 아래 과거 사례와만 매칭됩니다.

2. 거리 버킷 (Distance bucket)Distance%의 절대값이 같은 범위 안에 있어야 합니다. 5개 버킷:0–1% · 1–2% · 2–3% · 3–5% · 5%+

3. ADX 버킷ADX 값이 같은 범위 안에 있어야 합니다. 3개 버킷:ADX < 20 · ADX 20–25 · ADX 25+

이 세 기준의 조합이 셋업 버킷(Setup Bucket)입니다. 총 30개 (2 부호 × 5 거리 × 3 ADX) 버킷이 있으며, n은 해당 버킷에 해당하는 과거 사례의 수입니다. 매칭 조건에 앞으로 48H 선행 데이터가 있는 행만 포함되므로 MR24와 MR48의 n은 항상 동일합니다.

§5

확률 정의

현재 스냅샷과 동일한 버킷에 속하는 n개의 과거 사례에 대해, 지정된 시간 후에 무슨 일이 일어났는지를 집계합니다.

MR2424시간 후의 EMA50 거리 절대값이 현재보다 작아진 비율. 예: 현재 −2.5%, 24H 후 −1.1% → 평균 회귀 발생. 단위는 % (0–100).

MR48같은 정의, 48시간 기준. 일반적으로 MR24보다 높습니다. 더 긴 시간이 회귀에 유리하기 때문입니다.

추세 지속 (Continuation)100 − MR48. EMA50으로부터 멀어진 경우의 비율. 브리프에 직접 표시되지 않지만, MR48이 낮을수록 추세 지속 가능성이 높다는 의미입니다.

Edge48MR48 − 50. 동전 던지기(무작위 50%) 대비 모델의 초과 예측 정확도. 양수 Edge = 이 버킷이 통계적으로 의미 있는 평균 회귀 편향을 보여준다는 뜻. 예: Edge48=+24는 MR48=74%를 의미.

이 확률들은 "브리프가 생성된 시점에서 과거 유사 사례들에서 무슨 일이 일어났는가"를 나타냅니다. 미래를 예측하거나 보장하지 않습니다.

§6

행동 기준가 정의

행동 기준가는 브리프가 생성되는 시점의 지표값에서 직접 파생됩니다. 거래 권유가 아니며, 주요 가격 레벨을 지도화한 것입니다.

회귀 목표 (Reversion Target)현재 1H EMA50 값. 평균 회귀 시나리오에서 1차 목표 레벨입니다.

회복 확인 (Recovery Confirmation)최근 24H 고가. 이 레벨 돌파는 단순 평균 회귀를 넘어 더 강한 회복 또는 추세 재개의 신호로 해석됩니다.

하단 경계 (Lower Boundary)최근 24H 저가. 이 레벨 하향 이탈 시 평균 회귀 시나리오가 무효화되고 추가 하락을 고려해야 합니다.

추세 확인 (Trend Confirmation)ADX ≥ 20이면 추세 확인. 이 조건에서는 추세 지속 시나리오의 신뢰도가 높아집니다. ADX < 20이면 추세가 약하거나 중립적이므로 평균 회귀 가능성이 상대적으로 높습니다.

§7

샘플 제한 경고

유사 사례 수(n)가 적을수록 확률 추정의 신뢰도가 낮아집니다.

n ≥ 30신뢰할 수 있는 수준. 확률을 그대로 사용하세요.

n = 15–29충분하지만 제한적. 확률을 참고하되 다른 컨텍스트와 함께 해석하세요.

n < 15샘플 제한 경고가 표시됩니다. 이 버킷에서는 확률이 통계적으로 불안정합니다. 수치를 그대로 신뢰하지 마세요.

새로운 자산(가격 역사가 짧은 경우)이나 극단적인 가격 수준(EMA50 거리 5% 이상)은 사례 수가 적을 가능성이 높습니다. SOL 같은 신흥 자산에서 이 경고를 자주 볼 수 있습니다.

§8

용어 사전

앱 전반에서 사용되는 주요 용어의 한국어/영어 대응표입니다.

한국어 (Korean)English

분석 지표

평균 회귀Mean Reversion

추세 지속Trend Continuation

24H 회귀율MR24 (24H Mean Reversion Rate)

48H 회귀율MR48 (48H Mean Reversion Rate)

48H 엣지Edge48 (48H Edge over random)

거리%Distance% (from EMA50)

사례 수 / nSample Size / n

셋업 버킷Setup Bucket

샘플 제한Sample Limited

행동 기준가

회귀 목표Reversion Target

회복 확인 레벨Recovery Confirmation

추세 지속 레벨Continuation Level

하단 경계Lower Boundary

추세 확인Trend Confirmation (ADX ≥ 20)

지표

지수 이동평균EMA (Exponential Moving Average)

평균 방향성 지수ADX (Average Directional Index)

상승 방향성 지수DI+ (Positive Directional Index)

하락 방향성 지수DI− (Negative Directional Index)

평균 진폭ATR (Average True Range)

시장 국면

강한 상승 추세Strong Uptrend

약한 상승 추세Weak Uptrend

중립Neutral

약한 하락 추세Weak Downtrend

강한 하락 추세Strong Downtrend

매매 계획

진입가Entry Price

무효화 레벨Invalidation Level

목표가Target Level

손익비 (R:R)Risk-Reward Ratio (R:R)

매수 / 롱Long

매도 / 숏Short

진행 중Active

완료Completed

취소됨Canceled

§9

면책 조항

Squared가 제공하는 모든 정보는 교육 및 통계적 분석 목적으로만 제공됩니다. 이 플랫폼의 어떠한 내용도 투자 조언, 매수 또는 매도 권유, 금융 자문을 구성하지 않습니다.

과거의 통계 패턴은 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 금융 시장은 본질적으로 불확실하며, 모든 투자는 원금 손실의 위험을 수반합니다. 항상 자신의 판단과 적절한 위험 관리 하에 투자 결정을 내리십시오.

이 서비스를 사용함으로써 귀하는 모든 투자 결정이 전적으로 귀하의 책임임에 동의합니다. Squared는 귀하의 매매 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

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